Попытаемся разобраться, достойна ли внимания стратегия черепах в наше время. Куртис Фейс был как раз тем человеком, который четко следовал правилам стратегии «Черепах» и делал точно так, как их учили. Это является очень важным условием для успешного трейдинга. Если у вас есть супер стратегия, но вы ей не следуете, это приравнивается к тому, что у вас нет стратегии вообще. Одному из «черепах», его звали Куртис Фейс, по результатам испытательного срока было выдано в управление два миллиона долларов. Следует отметить, что деньги выдавались «черепахам» не в зависимости от того, кто сколько заработал, а от того, насколько точно трейдер следовал торговой стратегии.

Довольно часто неопытные новички закрывают сделки, которые не приносят большой прибыли. При этом во внимание не берется тот факт, что сигналов для выхода нет. Свою стратегию Ричард Деннис создал несколько десятилетий назад – в 1983 году начался известный эксперимент, о котором мы рассказали. Довольно долгий период она не разглашалась и держалась в секрете, хотя в трейдерское сообщество и попадала некоторая информация о методике. Но при этом некоторые ученики показали феноменальные результаты.

Стратегия Черепах: Классическая Система Трендовой Торговли

Стратегия Черепах имеет очень интересную историю создания. Вильям Экхард, коллега Ричарда, заявил, что настоящий успех в торговле достигается только талантливыми людьми. Ричард Деннис в свою очередь считал, что стать настоящим профессионалом в торговле может любой.

Сразу стоит оговориться, что если на рынке нет четкого тренда, то, скорее всего, будет наблюдаться серия из нескольких убыточных сделок, но в итоге прибыль по одной может перекрыть все убытки. Кстати, затем каждый из группы получил по миллиону в качество стартового капитала и за последующие несколько лет часть из них добилась впечатляющих результатов. Любопытно, что часть трейдеров из группы потеряла деньги, это доказывает то, что личные качества человека также играют не последнюю роль. Сегодня в нашем обзоре вы узнаете о классической торговой стратегии «Черепах», которая, несмотря на то, что разработана она была еще в 1980-х годах, остается актуальной и по сей день. Это все описание правил торговли по стратегии Путь Черепах, которая дает возможность вести краткосрочную и долгосрочную торговлю. Такой подход позволяет увеличить прибыль и диверсифицирует риски.

Это распространенная ошибка систем следования за трендом. Торговые системы, которым научились черепахи, предполагали совершение множества сделок, только некоторые из которых приносили большие выигрыши. Что касается выхода из сделки, то Линда Рашке рекомендует временной подход (закрытие позиции происходит спустя 2-3 бара после входа) или использование плавающего стоп-приказа. Учитывая разнообразие современных методик, можно использовать и кратное R, и отбой от диагональной поддержки, и другие подходы.

Вход По Стратегии Черепах

Позиция на пробой 20-дневного канала не открывается в том случае, если предыдущий сигнал был прибыльным. Это просто ВСЕ пробои 20-ти дневного канала с завершением по возврату к 10-дневному каналу. Условие для входа по системе 1 (чтобы предыдущий вход был убыточным), а также пробой 55-дневного канала не учитывались.

Один из самых успешных участников Куртис Фейс не только создал книгу о «черепахах» в трейдинге, которая стала бестселлером, но и открыл свой инвестиционный фонд, принесший ему прибыль. Ранее модифицированная стратегия торговли черепахами давала годовой доход 32,12% и максимальную просадку 41,51% с риском 1% на сделку. Что ж, вы получите годовую доходность 75,84% и максимальную просадку 96,82%.

Несмотря на то, что стратегии больше 30 лет она продолжает быть актуальной даже для сегодняшнего Форекс, который последние несколько лет больше фундаментальный чем «технический».

Две Стратегии «черепах»

Более долгосрочный сетап практически с такими же параметрами входа и выхода из позиции. Триггер на закрытие позиций – движение цены актива к противоположной границе младшего канала (20-дневного). Напоминаю, что в случае с 55-ти дневным пробоем мы берём все сделки, не важно были ли они прибыльны или нет в прошлом.

В этом заключается главное отличие пирамидинга от методики Мартингейла, в которой каждая последующая позиция удваивается. Именно по этой формуле работали участники экспериментальной группы Денниса. Однако здесь необходимо обратить внимание на то, что учениками использовались агрессивные способы управления объемом. Стратегия Черепах Ричарда Денниса на первый взгляд может показаться неэффективной. Очень сложно выйти в плюс при наличии одной прибыльной сделки на фоне трех убыточных.

Торговые Сигналы

Контролируйте риски для продолжения торговли, иначе вы не успеет насладиться чередой успешный сделок. Конечно, по системе будет очень много ложных сигналов, но так и задумано. Как известно, если есть вход, то значит должен быть выход. Устанавливается он для того, чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций с какими-нибудь резкими движениями цены в течение дня. Но мы с вами не торгуем миллиардами, поэтому нам нужно обязательно размещать настоящие стоп-лоссы. Для успешной классической торговли достаточно индикаторов  «Каналы Дончиана» и «The Classic Turtle Trader».

• Все это Ричард расценивал как опыт, и к концу 2000 годов у него был капитал свыше 300 миллионов долларов.
• Хотя каждая инвестиция связана с определенным уровнем риска, выбор правильной суммы был невероятно важным.
• Мы видим, что точки индикатора служат еще и сигналами, когда канал за последние n-дней продолжает увеличиваться, либо уменьшаться.
• Результативность этой техники доказана временем и трейдерами, заработавшими с ее помощью не одну сотню тысяч долларов.
• Тем, кто предпочитает никуда не торопиться, но уверенно получать доход, торгуя на финансовых рынках.

Этот метод предполагает доливку, то есть создание новых позиций вдобавок к существующей, если цена меняется в интересах трейдера. Дополнительных сделок должно быть не больше трех, то есть суммарно допустимое количество открытых ордеров – четыре. Причем для открытия позиции нет необходимости ждать момента, когда соответствующий бар или свеча закроются.

Правила Входа

Одной из первых, кто пришел к выводу, что можно использовать систему черепах не по прямому назначению, а при торговле против толпы, была автор бестселлера «Биржевые секреты» Линда Рашке. В своей книге она описывает стратегию с юмористическим названием «Суп из черепах». В условиях «бычьей» тенденции рынок должен сделать, как минимум, 20-ти барный максимум (точка 3). Предыдущий пик должен находиться не менее чем на 4 бара раньше него (точка 1). Если эти условия соблюдаются, то возникает возможность для разворота текущего тренда. Если было открыто несколько позиций, то Stop Loss на все сделки ставился на один уровень.

Выход из рынка происходил после того, как цена пробивала в обратном направлении 10-дневный экстремум или 20-дневный (для сделок, заключенных на пробое 55-дневного экстремума). Так как стоп-лосс в данной методике считается исключительно страховочным, выход необходимо выполнять вручную. В нашем примере это должно произойти при пробое ценой минимума 10-дневного канала. Мы много говорим о важности торговой психологии, потому что это жизненно важный навык для трейдеров. Эксперимент по торговле черепахами увлекателен, потому что он показывает, что набор правил жизненно важен, но не менее важен образ мышления, чтобы следовать этим правилам. Данная система позволила достигать отличных успехов в торговле на форекс, открыв для многих людей важные правила успешного трейда.

Поспорив со своим партнером по трейдинговой фирме, он даже провел собственный эксперимент. Он собрал группу людей, никогда не занимавшихся торговлей и не имеющих глубоких знаний по математике и статистике, и приступил к исследованию. Очевидно, стратегия черепах мы можем согласиться с тем, что стратегия черепаха не очень хорошо работает за последние 20 лет. Поскольку ни у одного трейдера нет хрустального шара, невозможно узнать, когда тест 20-дневного максимума или минимума приведет к пробою.

Все это Ричард расценивал как опыт, и к концу 2000 годов у него был капитал свыше 300 миллионов долларов. Он использовал свою торговую стратегию, строго придерживаясь ее правил и соблюдая дисциплину. На графике показано, что после пробоя 10-дневного коридора трейдер закрывает длинную позицию.

Достаточно иметь желание, соблюдать дисциплину и следовать правилам стратегии. Трейдеры заключили пари и Деннис набрал группу из 23 людей, которые были готовы пройти обучение трейдингу и следовать его торговым правилам. Часть кандидатов не имела опыт на бирже, а часть уже торговали. Спустя всего год 20 из 23 черепашек показали 100 percent годовой доход.